Prediksi Indeks Harga Saham Gabungan menggunakan Metode ARIMA

Abstract

Pasar modal memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan global sebagai alat penghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan ke berbagai sektor yang membutuhkan modal jangka panjang. Pendekatan baru yang banyak digunakan untuk peramalan adalah Autoreggressive Integrated Moving Average (ARIMA). Untuk memprediksi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di masa mendatang, diperlukan metode analisis yang akurat. Salah satu pendekatan yang efektif adalah model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menentukan model ARIMA yang paling efektif dalam memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian asosiatif atau sebab-akibat (kausal). Kesimpulan yang diperoleh yaitu berdasarkan uji statistik untuk proses pemilihan model forecasting terbaik maka selanjutnya model hasil pemilihan, yaitu ARIMA (0,1,1) bisa digunakan untuk proses prediksi harga saham di bursa saham berdasarkan periode data tahun 2025.